¿Qué son los test de estrés?

El pasado domingo el Banco de España presentaba en rueda de prensa los resultados de las pruebas de Resistencia Bancaria (bank stress test) y de la revisión de la calidad de activos (AQR por sus siglas en inglés). En palabras del BdE “ningún banco español se encuentra hoy en situación de déficit de capital”.

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¿Qué son los Test de estrés?

Los llamados test de estrés o pruebas de Resistencia bancaria analizan la solvencia de los bancos en un escenario adverso, es decir, en caso de que existiese una segunda recesión en el periodo comprendido entre 2014 – 2016.

 

Este panorama adverso al que se han sometido las entidades plantean una desviación acumulada de 5,9 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto. Este hipotético caso es bastante mayor al realizado en 2012, que fue de 4,8 puntos porcentuales.

 

Por otra parte, el BCE también ha fijado otros parámetros para ver si nuestros bancos están preparados para una segunda recesión: un gran aumento del número de personas en paro. Concretamente, el BCE ha llevado a cabo pruebas con una desviación de 3,9 puntos porcentuales.

 

El BCE establecía un ratio mínimo de solvencia del 8% en el escenario base y un 5,5% en un escenario adverso. Ante este panorama, con la excepción de Liberbank, los bancos españoles han superado satisfactoriamente la prueba de estrés.

Calidad de activos

Los llamados exámenes de la revisión de activos, o AQR por sus siglas en inglés, representan un análisis exhaustivo de los balances bancarios a 2013. En este ejercicio el BCE hace una revisión de la calidad de los datos ofrecidos por los bancos, valoración de activos y clasificación de las exposiciones.

 

En total en España han sido analizadas 104 carteras, lo que representa casi 1/3 de las carteras europeas.

 

 Algunos resultados anecdóticos

En el Blog especializado Economía en Dos tardes, se preguntan si estos test son creíbles, dado que esta prueba ya se desarrolló en 2011 y Bankia lo aprobó. Sin embargo, la magnitud de los test de 2014 no tienen ningún tipo de comparación con cualquiera realizado previamente.

 

Entonces, ¿cómo pueden ser estos resultados teniendo en cuenta el rescate bancario?. Desde Economía en Dos tardes apunta principalmente dos factores:

 

  • Una excesiva inyección de capital en el rescate bancario. En casos como el de Bankia o el de Catalunya Caixa, ambas entidades rescatadas y que superan con creces los examen, apuntan a una excesiva inyección de capital.

 

  • Esfuerzo en el balance de provisiones. Tras el abismo del rescate bancario parece que la gran banca – como BBVA o Santander – se han apretado el cinturón. En total, los bancos españoles llevan más de 280.000 millones de euros acumulados en el balance de provisiones.

 

 El porqué de los Test de Estrés y AQR

 

La principal razón por la que los bancos de la Unión Europea se han tenido que enfrentar a examen es porque en poco más de un mes todos los bancos serán regulados por el BCE.

 

¿Qué significa esto? Algo que ya llevaban pidiendo mucho los bancos, que todos los bancos españoles jueguen con las mismas reglas.

Autor: Ignacio Parga

Periodista y emprendedor. Tras tres años trabajando en televisión decidí abrir los ojos y ver más mundo. Ahora pruebo suerte en el mundo tecnológico. Comencé en Floqq.com donde tuve la oportunidad de conocer la cuna del emprendimiento, San Francisco. Ahora trabajo en una de las Start Up más innovadoras y prometedoras: Deudae. Espero que disfrutes leyendo. Cualquier comentario será más que bien recibido.

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